Ce manuel d’étude de Philip Hans Franses traite des modèles de prévision et de l’analyse de séries temporelles avec une approche fortement pratique pour les entreprises et l’économie. Il propose une deuxième édition entièrement actualisée et testée en classe, qui aide les étudiants à développer de manière autonome des modèles efficaces pour des applications professionnelles.
Sommaire
Le texte aborde des principes essentiels de l’analyse de séries temporelles et des modèles de prévision pour les entreprises, notamment l’analyse univariée, les tendances, les effets saisonniers, les anomalies, l’hétéroscédasticité et les séries temporelles multivariées. Grâce à une approche axée sur des exemples, le livre aide à comprendre et à appliquer les techniques nécessaires pour créer des modèles fiables pour les prévisions économiques et professionnelles. De nouvelles séries d’exercices théoriques et pratiques guident l’utilisateur pas à pas.
Spécifications du produit
- Auteur : Philip Hans Franses
- Éditeur : Cambridge University Press
- Reliure : Broché (US)
- Date de publication : 2014-04-24
- Nombre de pages : 311
- ISBN : 9780521520911
- Thème : Prévisions économiques
- BISAC : BUSINESS & ECONOMICS / Forecasting
À propos de l’auteur
Philip Hans Franses est professeur d’économétrie appliquée et de recherche marketing à l’Erasmus School of Economics. Son expertise est complétée par des contributions de Dick van Dijk et d’Anne Opschoor, des spécialistes en économétrie financière et en modélisation économique.