Analyse des séries chronologiques van James D. Hamilton est un manuel en anglais sur les séries chronologiques et les méthodes économétriques. Cet ouvrage de référence s’adresse aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent approfondir des techniques avancées pour l’analyse de séries chronologiques économiques et financières.
Le livre décrit les développements récents dans la manière dont les chercheurs appliquent l’analyse des séries, comme les vecteurs autorégressifs, la méthode des moments généralisés, les racines unitaires, les variances dépendantes du temps et les modèles non linéaires. En outre, il traite des outils fondamentaux pour l’analyse des systèmes dynamiques, tels que l’autocovariance, l’analyse spectrale et le filtre de Kalman. Hamilton relie ainsi la théorie économique aux défis pratiques liés à l’interprétation de données réelles.
L’ouvrage *Analyse des séries chronologiques* propose une approche claire et approfondie de l’analyse des séries temporelles, destinée aux étudiants de niveau master et aux chercheurs. Le livre commence par les concepts de base et sert à la fois de manuel et de référence pour l’intégration de la théorie et des méthodes modernes en économétrie.
Cet ouvrage de référence s’inscrit, sur le plan du contenu, dans des domaines tels que l’économétrie, la statistique économique et la business & economics.