Ce manuel d’étude de Mark S. Joshi fournit la connaissance opérationnelle nécessaire pour devenir un bon analyste quantitatif. Il expose de manière claire l’intuition qui sous-tend la tarification des produits dérivés, aborde l’implémentation des modèles et les applications pratiques dans le secteur financier. Le contenu traite de divers modèles tels que Black-Scholes, la volatilité stochastique et les processus à sauts-diffusion.
Contenu et caractéristiques
Le texte s’adresse aux professionnels débutants en finance mathématique et propose un aperçu approfondi de la théorie et de la pratique. Il aborde notamment le modèle de marché LIBOR et différentes méthodes de résolution telles que les EDP’ et les martingales. Cette deuxième édition contient de nombreux exemples, plus de 200 exercices avec corrigés et des compléments sur le calcul des probabilités et des projets de programmation.
Spécifications du produit
- Auteur : Mark S. Joshi (University of Melbourne)
- Éditeur : Cambridge University Press
- Date de publication : 2008-10-30
- Nombre de pages : 558
- ISBN : 9780521514088
- Thème : Finance et l’industrie financière
- BISAC : BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
À propos de l’auteur
Mark S. Joshi est professeur agrégé à l’University of Melbourne et se spécialise en mathématiques financières. Il allie connaissances académiques et expérience de terrain, notamment à la Royal Bank of Scotland, et est l’auteur de diverses publications et ouvrages.