Les modèles à temps continu traitent de l’application du calcul stochastique aux mathématiques financières. Le manuel est écrit par Steven Shreve et s’adresse aux étudiants et aux chercheurs en finance mathématique et en ingénierie financière. Le contenu est développé à partir du programme de Master professionnel en finance computationnelle de Carnegie Mellon.
Contenu
Cette deuxième partie traite du calcul stochastique, des martingales, de l’évaluation en monde neutre au risque, des options exotiques et des modèles de structure par termes des taux en temps continu. Le livre propose une discussion autonome de la théorie des probabilités nécessaire, y compris le mouvement brownien et des sujets avancés tels que les modèles de devise et les processus de saut-diffusion. Le texte convient aux lecteurs ayant des connaissances en calcul et en probabilité fondée sur le calcul.
Spécifications du produit
- Auteur : Steven Shreve
- Série : Springer Finance
- Éditeur : Springer-Verlag New York Inc.
- Date de publication : 2004-06-03
- Nombre de pages : 550
- ISBN : 9780387401010
- Thème : Finance et l’industrie de la finance
- BISAC : BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Général
À propos de l’auteur
Steven E. Shreve est cofondateur du programme MS de Carnegie Mellon en finance computationnelle et lauréat du prix Carnegie Mellon Doherty pour ses contributions pédagogiques.