Gestion quantitative des risques : concepts, techniques et outils - Édition révisée Alexander J. McNeil, Rudiger Frey et Paul Embrechts sont les auteurs d’un manuel anglophone destiné aux analystes de risques financiers, aux professionnels de l’assurance actuarielle et aux étudiants en gestion quantitative des risques.
Cet ouvrage de référence propose un traitement approfondi de la théorie et des méthodes en gestion quantitative des risques. Le livre aborde des techniques et des outils pour la gestion des risques de marché, de crédit et opérationnels et met l’accent sur la modélisation des risques, les mesures du risque et l’évaluation du risque. L’approche des événements extrêmes et des dépendances entre facteurs de risque est au cœur de l’ouvrage. En outre, il contient de nouveaux chapitres sur le risque de marché et le risque de crédit, y compris l’impact de Solvabilité II et le traitement de variables de risque plus complexes telles que les dérivés de crédit.
Le contenu fait le lien avec des domaines comme la finance, la gestion budgétaire et l’économie d’entreprise générale. Cette édition révisée fait partie de la Princeton Series in Finance et convient comme manuel pour l’enseignement supérieur ainsi que pour les professionnels qui souhaitent approfondir la gestion quantitative des risques.