Actions, obligations et changes
Ce manuel de Keith Cuthbertson traite de l’économie financière quantitative et propose une introduction approfondie aux modèles du comportement économique sur les marchés financiers. Axé sur l’analyse des séries temporelles discrètes, il s’intéresse aux applications dans les marchés d’actions, d’obligations et des devises.
Description
Économie financière quantitative offre un aperçu actualisé des développements théoriques et empiriques des marchés financiers. La deuxième édition a été entièrement mise à jour, avec des sujets tels que la finance comportementale, l’allocation intertemporelle des actifs et la microstructure des marchés.
- Finance comportementale : préférences, arbitrage et processus d’apprentissage
- Moyenne-variance et allocation intertemporelle de la richesse
- Performance des fonds d’investissement et des hedge funds
- Des stratégies telles que le momentum, value-glamour, l’investissement par styles et le market timing
- Modèles de taux d’actualisation stochastiques et énigmes liées à la prime et à la volatilité
- Modèles affines et cash-in-advance
- Value at risk via des simulations Monte Carlo et le bootstrapping
- Microstructure du marché des marchés de change (FX), trading technique et chartisme
- Calibration, changement de régime et modélisation non linéaire
Les auteurs analysent différentes théories et tests empiriques en économie financière, en mettant l’accent sur des applications pratiques pour les étudiants et les professionnels qui s’intéressent aux marchés financiers et à la dynamique des prix des actifs.
Spécifications du produit
- Auteur : Keith Cuthbertson (Imperial College, Londres, Royaume-Uni)
- Éditeur : John Wiley & Sons Inc
- Date de parution : 2004-11-19
- Nombre de pages : 736
- ISBN : 9780470091715
- Thème : Économie
- BISAC : BUSINESS & ECONOMICS / Economie / Général
À propos de l’auteur
Keith Cuthbertson est professeur de finance à la CASS Business School, City University, à Londres. Il a notamment conseillé la Banque d’Angleterre et le Trésor britannique, et a été invité à la Federal Reserve et à la Bundesbank. Par ailleurs, il a occupé plusieurs chaires d’enseignement et a réalisé des missions de conseil pour des institutions financières.
Dirk Nitzsche est maître de conférences en finance à la CASS Business School et a auparavant été affilié à l’Imperial College London. Les titres complémentaires de ces auteurs sont Investissements : marchés au comptant et marchés de dérivés et Ingénierie financière : dérivés et gestion du risque.