Ce manuel de Geoffrey Grimmett offre une introduction approfondie au calcul des probabilités et aux processus aléatoires, en s’intéressant à la fois aux concepts de base et aux sujets avancés. Il s’adresse aux étudiants en mathématiques des cursus de licence et de master et aborde des théories directement applicables dans diverses disciplines scientifiques.
Description
Le texte traite des éléments fondamentaux de la théorie des probabilités et des processus aléatoires, notamment les processus de Markov, les martingales, les files d’attente, les diffusions avec le calcul stochastique, les processus stationnaires et des applications en finance telles que le modèle de Black-Scholes. En outre, cette quatrième édition révisée comporte de nouvelles sections sur le couplage “from the past” (couplage depuis le passé), les processus de Lévy, l’auto-similarité et la stabilité, les changements de temps et les chaînes de Markov continues. Le livre comprend environ 1300 exercices, dont beaucoup ont été mis à jour, avec des solutions disponibles dans un fascicule d’exercices séparé.
Spécifications du produit
- Auteur : Geoffrey Grimmett (Professeur émérite de statistique mathématique, University of Cambridge)
- Éditeur : Oxford University Press
- Date de parution : 16 juillet 2020
- Nombre de pages : 688
- ISBN : 9780198847595
- Thème : Probabilité et statistiques
- BISAC : MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
À propos de l’auteur
Geoffrey Grimmett est professeur émérite en statistique mathématique à l’Université de Cambridge et possède une longue expérience dans le domaine du calcul des probabilités et des systèmes mathématiques faisant intervenir des processus aléatoires. Il a publié plusieurs ouvrages scientifiques et a coécrit deux livres d’étude influents sur la théorie des probabilités et les processus aléatoires.