Métaodes numériques pour les calculs stochastiques : une approche par méthode spectrale van Dongbin Xiu est un manuel de référence en anglais qui approfondit les méthodes numériques pour les calculs stochastiques. Le livre convient aux étudiants et aux chercheurs qui souhaitent se familiariser avec les méthodes de calcul stochastique.
Ce manuel décrit les principes fondamentaux et les applications du chaos polynomial généralisé (gPC), une méthode spectrale efficace pour les espaces aléatoires de grande dimension. Le lecteur y trouve une compréhension de l’arrière-plan mathématique, notamment l’approximation par polynômes et la théorie des probabilités, et apprend comment les problèmes stochastiques sont transformés en systèmes déterministes grâce aux méthodes de Galerkin et de collocation.
Le livre aborde des exemples pratiques et des développements récents, tels que les processus non gaussiens et les méthodes stochastiques de collocation. De plus, l’application des méthodes numériques aux problèmes inverses et à l’assimilation de données est traitée en détail.
Numerical Methods for Stochastic Computations est un manuel concis et complet destiné aux étudiants de troisième cycle et aux professionnels qui travaillent avec des méthodes numériques pour les calculs stochastiques en mathématiques appliquées, en informatique et en ingénierie.