Les méthodes de Monte Carlo, développées par Paul Glasserman, sont indispensables en ingénierie financière pour l’évaluation des produits dérivés et la gestion des risques. Ce manuel fournit une introduction approfondie à la simulation de Monte Carlo en finance et traite également des techniques avancées visant à améliorer la précision et l’efficacité.
Le livre se compose de trois parties : les principes de base des méthodes de Monte Carlo et des modèles de valorisation dérivée, des techniques permettant d’optimiser les simulations et des sujets spécialisés tels que l’estimation des sensibilités aux prix, l’évaluation des options américaines ainsi que la mesure du risque de marché et du risque de crédit.
La connaissance du calcul stochastique constitue une base importante, tandis qu’une compréhension élémentaire de la tarification des options est utile. Le livre s’adresse aux étudiants de niveau supérieur, aux chercheurs et aux professionnels travaillant dans le secteur financier qui utilisent des méthodes de Monte Carlo.
Spécifications du produit
- Auteur : Paul Glasserman
- Série : Stochastic Modelling and Applied Probability
- Éditeur : Springer-Verlag New York Inc.
- Date de publication : 2003-08-07
- Nombre de pages : 596
- ISBN : 9780387004518
- Thème : Mathématiques appliquées
- BISAC : MATHÉMATIQUES / Mathématiques appliquées