Programmation dynamique stochastique discrète
Ce manuel de Martin L. Puterman propose une approche intégrée et actuelle des processus décisionnels markoviens dans un temps discret. Il traite des modèles à horizon infini et aborde également les horizons finis ainsi que les modèles en temps continu avec des états discrets.
Table des matières
Les processus décisionnels markoviens et la programmation dynamique stochastique discrète constituent le cœur de cette édition. Le texte couvre des cadres théoriques, des méthodes de calcul et des applications en théorie des probabilités et en statistique. Avec plus de 600 pages, il contient de nombreux exemples, exercices et bibliographies détaillées, ce qui le rend adapté aux étudiants avancés et aux chercheurs.
Spécifications du produit
- Auteur : Martin L. Puterman (University of British Columbia)
- Série : Wiley Series in Probability and Statistics
- Éditeur : John Wiley & Sons Inc
- Imprint : Wiley-Interscience
- Date de publication : 2005-02-25
- Nombre de pages : 684
- ISBN : 9780471727828
- Thème : Probability and statistics
- BISAC : MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
À propos de l’auteur
Martin L. Puterman, PhD, est professeur au comité consultatif (Advisory Board) des opérations et directeur du Centre for Operations Excellence à l’University of British Columbia à Vancouver, Canada.