Chaînes de Markov van J. R. Norris est un manuel anglophone destiné aux étudiants ayant déjà une certaine base en calcul des probabilités. Il traite de la théorie et de l’application des chaînes de Markov dans le contexte des processus aléatoires, en accordant une attention à la fois aux modèles à temps discret et à temps continu.
Ce manuel propose un développement rapide et cohérent de la théorie des chaînes de Markov, incluant des sujets avancés tels que les martingales et la théorie du potentiel. L’accent est mis sur des applications pratiques, notamment en simulation, en économie, en optimisation, en génétique et en théorie des files d’attente.
Le manuel convient aux étudiants en probabilité pure et appliquée et constitue une base solide pour des cours à la fois élémentaires et orientés applications sur les processus aléatoires. Grâce à de nombreux exemples et exercices issus à la fois de la théorie et de la pratique, il favorise une compréhension approfondie des chaînes de Markov.
Série : Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics