Cours sur le processus de Poisson van Gunter Last et Mathew Penrose est un manuel axé sur les aspects théoriques et appliqués du processus de Poisson. Cet ouvrage en anglais offre une introduction approfondie aux principes fondamentaux et aux sujets avancés de la géométrie stochastique.
Le livre développe la théorie du processus de Poisson dans un cadre général abstrait d’espace métrique et traite des résultats et propriétés fondamentaux. Il met également en lumière des applications telles que les processus ponctuels stationnaires, le modèle booléen, les graphes de Gilbert, les allocations stables et les processus de plans hyperplans. Il aborde aussi des sujets connexes et présente une focalisation claire sur la géométrie stochastique.
Avec des exercices détaillés par chapitre, cette édition convient à l’étude autonome et aux cours de niveau supérieur. Le texte requiert des connaissances en probabilité géométrique, résumées en annexe. Les auteurs, experts en processus de Poisson et en géométrie stochastique, allient profondeur théorique et expérience pédagogique.
Ce manuel est une référence essentielle pour quiconque souhaite approfondir le processus de Poisson et ses applications dans diverses disciplines scientifiques.
Sujets : Probabilité et statistiques, MATHEMATIQUES / Probabilité & Statistiques / Général, Sciences & Mathématiques : Livres & Guides d’étude.
Série : Manuels de l’Institute of Mathematical Statistics