Introduction au programmation stochastique John R. Birge et François Louveaux sont auteurs d’un manuel en langue anglaise de recherche opérationnelle. Il s’intéresse à l’élaboration de décisions optimales en situation d’incertitude, avec une attention approfondie portée aux modèles et aux méthodes de la programmation stochastique.
Ce livre propose une introduction claire et s’adresse aux étudiants comme aux professionnels disposant de bases en programmation linéaire, en analyse et en calcul des probabilités. Le contenu comprend notamment de nouvelles approches pour les variables discrètes, les mesures de risque, l’échantillonnage de Monte Carlo et le lien avec d’autres méthodes telles que l’optimisation robuste et la programmation dynamique approximative.
La nouvelle édition, entièrement mise à jour, traite des développements récents et renferme de nombreux exemples, exercices et résumés de chapitres, en faisant un ouvrage de référence précieux pour la recherche et la pratique en recherche opérationnelle et en optimisation.
Les thèmes en adéquation avec ce titre incluent notamment la recherche opérationnelle, la probabilité et les statistiques, ainsi que BUSINESS & ECONOMICS / Operations Research.
Série : Springer Series in Operations Research and Financial Engineering