Introduction à la programmation stochastique John R. Birge et François Louveaux sont les auteurs d’un manuel anglophone consacré à la programmation stochastique. Ce livre est destiné aux étudiants et aux professionnels de la recherche opérationnelle et de l’optimisation qui souhaitent approfondir la prise de décision en situation d’incertitude.
Le livre traite des concepts fondamentaux et des méthodes de la programmation stochastique, en mettant en évidence leurs applications dans divers domaines. Dans cette édition entièrement mise à jour, de nouvelles approches pour les variables discrètes, les mesures de risque en modélisation et l’échantillonnage de Monte Carlo sont largement abordés. En outre, un nouveau chapitre est consacré aux liens avec d’autres méthodes, telles que l’approximate dynamic programming, l’optimisation robuste et les méthodes en ligne.
Avec des illustrations claires, des résumés par chapitre et de nombreux exemples tirés de la pratique, ce manuel fournit une introduction approfondie à la programmation stochastique. C’est une ressource précieuse pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels en recherche opérationnelle ainsi que dans des disciplines connexes.
Le sujet fait écho à des domaines tels que la recherche opérationnelle, l’optimisation et les affaires & l’économie.
Série : Springer Series in Operations Research and Financial Engineering