Ce manuel de Christiaan Heij propose une introduction approfondie aux méthodes d’économétrie, destinée aux étudiants et aux chercheurs en économie et en gestion. Il couvre des techniques fondamentales ainsi que le processus créatif de développement des modèles, en accordant une attention particulière à la régression, aux données de choix et aux séries temporelles.
Aperçu
Le livre combine théorie et pratique grâce à une approche « apprendre en faisant » et traite des méthodes économétriques de base telles que la régression, le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisée. Un approfondissement est proposé en économétrie et dans l’analyse des données de choix, ainsi que dans les séries chronologiques (time series), y compris les vecteurs autorégressifs et les données de panel.
Des exemples pratiques et des exercices soutiennent un apprentissage actif et démontrent l’applicabilité des méthodes économétriques dans les problématiques modernes de la gestion et de l’économie. Le manuel propose des sections de texte concises, des résumés clairs, des exercices et des supports complémentaires en ligne. La théorie et les démonstrations sont indiquées pour les étudiants avancés.
Spécifications du produit
- Auteur : Christiaan Heij (professeur associé à l’Institut d’économétrie)
- Éditeur : Oxford University Press
- Date de publication : 2004-03-25
- Nombre de pages : 816
- ISBN : 9780199268016
- Thème : Économétrie et statistiques économiques
- BISAC : BUSINESS & ÉCONOMIE / Économétrie
À propos des auteurs
Christiaan Heij est professeur associé à l’Institut d’économétrie de l’université Erasmus de Rotterdam, spécialisé en économétrie et en statistique.
Paul de Boer est professeur assistant à l’Institut d’économétrie de la même université et se concentre sur l’économétrie et la statistique.
Philip Hans Franses, professeur d’économétrie appliquée et de recherche en marketing, publie internationalement sur l’analyse de séries temporelles et la finance empirique.
Teun Kloek, professeur émérite d’économétrie, est connu pour ses contributions à l’économétrie théorique et appliquée.