L’analyse des séries temporelles financières est un manuel de l’auteur Ruey S. Tsay, axé sur l’analyse et la modélisation de séries temporelles financières. Cet ouvrage de référence propose une introduction structurée aux séries temporelles financières et aux modèles économétriques associés, avec des applications à des données financières réelles.
Table des matières
Le livre traite des caractéristiques des séries temporelles financières et aborde trois thèmes principaux :
- Analyse et application de séries temporelles financières univariées
- Les séries de rendements de plusieurs actifs
- Inférence bayésienne dans les modèles financiers
La toute dernière édition comprend des sujets d’actualité tels que l’arbitrage, le pair trading, la volatilité réalisée et la modélisation du risque de crédit. De plus, la transition de S-Plus vers R est fluide et les ensembles de données empiriques en finance ont été étendus.
Spécifications du produit
- Auteur : Ruey S. Tsay (University of Chicago, IL, USA)
- Éditeur : John Wiley & Sons Inc
- Date de publication : 2010-09-10
- Nombre de pages : 720
- ISBN : 9780470414354
- Thème : Finance et l’industrie financière
- BISAC : BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
À propos de l’auteur
RUEY S. TSAY, PhD, est professeur H. G. B. Alexander d’économétrie et de statistiques à la University of Chicago Booth School of Business. Il a publié plus de cent articles sur la prévision économique, l’analyse des données, la gestion des risques et le contrôle des processus. En outre, il est co-auteur de A Course in Time Series Analysis. Le Dr Tsay est membre (Fellow) de diverses organisations statistiques renommées.