Mathématiques, Stochastique et Calcul
Ce manuel de Desmond J. Higham offre une introduction claire à l’évaluation des options financières. Il s’adresse aux étudiants ayant des connaissances de base en calcul et combine les mathématiques appliquées, la stochastique et des techniques computationnelles. Chaque chapitre est accompagné de code MATLAB autonome qui relie la théorie à des exemples concrets à partir de données réelles de marché boursier.
Contenu
Le livre traite des modèles fondamentaux pour l’évaluation des options financières, notamment l’équation de Black-Scholes, sans prérequis de connaissances en théorie des probabilités, en statistiques ou en analyse numérique. Outre l’appui théorique, des méthodes computationnelles sont examinées en détail, telles que les modèles binomiaux, les différences finies et la réduction de variance pour les simulations Monte Carlo. Grâce à la combinaison d’intuitions mathématiques et d’applications pratiques, c’est une ressource précieuse pour toute personne souhaitant approfondir l’évaluation des options financières.
Spécifications du produit
- Auteur : Desmond J. Higham (University of Strathclyde)
- Éditeur : Cambridge University Press
- Reliure : Broché (US)
- Date de publication : 2004-04-15
- Nombre de pages : 296
- ISBN : 9780521547574
- Thème : Probabilité et statistiques
- BISAC : MATHEMATIQUES / Probabilité & Statistiques / Général
À propos de l’auteur
Des Higham est professeur de mathématiques à l’University of Strathclyde. Auparavant, il a notamment écrit MATLAB Guide (avec Nicholas J. Higham, 2005) et Learning LaTeX (avec David F. Griffiths, 1997).