Time Series Analysis van James D. Hamilton is een Engelstalig studieboek over time series en econometrische methoden. Dit naslagwerk is geschikt voor studenten en professionals die zich willen verdiepen in geavanceerde technieken voor de analyse van economische en financiële time series.
Het boek beschrijft de recente ontwikkelingen in de manier waarop onderzoekers series analysis toepassen, zoals vectorautoregressies, generalized method of moments, unit roots, tijdsafhankelijke varianties en niet-lineaire modellen. Daarnaast behandelt het basisinstrumenten voor dynamische systeemanalyse, zoals autocovariantie, spectrale analyse en de Kalman-filter. Hamilton verbindt hiermee economische theorie en de praktische uitdagingen bij het interpreteren van reële data.
Time Series Analysis biedt een overzichtelijke en diepgaande benadering van de analyse van tijdreeksen, gericht op graduate studenten en onderzoekers. Het boek start bij de basisconcepten en is zowel een leerboek als een referentie voor de integratie van theorie en moderne methoden binnen econometrie.
Dit naslagwerk sluit inhoudelijk aan bij vakgebieden als econometrie, economische statistiek, en business & economics.