Dit studieboek van Mark S. Joshi biedt de working knowledge needed om een goede kwantitatieve analist te worden. Het legt op heldere wijze de intuïtie achter derivatenprijzing uit, bespreekt modelimplementatie en praktische toepassingen binnen de financiële sector. De inhoud behandelt diverse modellen zoals Black-Scholes, stochastische volatiliteit en jump-diffusie.
Inhoud en kenmerken
De tekst is bedoeld voor beginnende professionals in de mathematische finance en biedt een diepgaand overzicht van theorie en praktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de LIBOR-marktmodel en verschillende oplossingsmethoden zoals PDE’s en martingalen. Deze tweede editie bevat uitgebreide voorbeelden, meer dan 200 oefeningen met uitwerkingen en aanvullingen over kansrekening en programmeerprojecten.
Productspecificaties
- Auteur: Mark S. Joshi (University of Melbourne)
- Uitgever: Cambridge University Press
- Verschijningsdatum: 2008-10-30
- Aantal pagina's: 558
- ISBN: 9780521514088
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Over de auteur
Mark S. Joshi is Associate Professor aan de University of Melbourne en gespecialiseerd in financiële wiskunde. Hij combineert academische kennis met praktijkervaring, onder meer bij de Royal Bank of Scotland, en is auteur van diverse vakpublicaties en boeken.