Continuous-Time Models behandelt de toepassing van stochastic calculus in de financiële wiskunde. Het studieboek is geschreven door Steven Shreve en richt zich op studenten en onderzoekers in mathematische finance en financiële engineering. De inhoud is ontwikkeld vanuit het Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance.
Inhoud
Dit tweede deel behandelt stochastic calculus, martingales, risiconeutrale waardering, exotische opties en rentetermijnstructuurmodellen binnen continue tijd. Het boek bevat een zelfvoorzienende bespreking van de benodigde waarschijnlijkheidstheorie, inclusief Brownse beweging en geavanceerde onderwerpen zoals valutamodellen en jump-diffusieprocessen. De tekst is geschikt voor lezers met kennis van calculus en calculus-gebaseerde waarschijnlijkheid.
Productspecificaties
- Auteur: Steven Shreve
- Serie: Springer Finance
- Uitgever: Springer-Verlag New York Inc.
- Verschijningsdatum: 2004-06-03
- Aantal pagina's: 550
- ISBN: 9780387401010
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Over de auteur
Steven E. Shreve is medeoprichter van het Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance en winnaar van de Carnegie Mellon Doherty Prize voor zijn onderwijsbijdragen.