The Binomial Asset Pricing Model
Dit studieboek, geschreven door Steven E. Shreve, behandelt de basisprincipes van de binomiale waarderingsmodellen binnen financiële wiskunde. Het is gericht op studenten die zich bezighouden met calculus for finance en stochastic calculus, en biedt een duidelijk en concreet overzicht van de belangrijkste concepten.
Inhoud en kenmerken
Het boek is ontwikkeld vanuit het Carnegie Mellon Professional Master's programma in Computational Finance en bevat een grondige kennismaking met probabiliteitstheorie die nodig is voor stochastic calculus. Naast de binomiale modellen worden ook meer geavanceerde onderwerpen behandeld, zoals foreign exchange modellen, forward measures en jump-diffusies.
Deze uitgave is het eerste deel van een tweedelige serie en bevat hoofdstukoverzichten, illustraties en oefeningen die theorie en praktische toepassingen in quantitative finance combineren.
Productspecificaties
- Auteur: Steven Shreve
- Serie: Springer Finance
- Uitgever: Springer-Verlag New York Inc.
- Verschijningsdatum: 2005-06-28
- Aantal pagina's: 187
- ISBN: 9780387249681
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General