Stocks, Bonds and Foreign Exchange
Dit studieboek van Keith Cuthbertson behandelt kwantitatieve financial economics en biedt een grondige introductie tot modellen van economisch gedrag in financiële markten. Met een focus op discrete tijdsreeksen analyse, richt het zich op toepassingen binnen aandelen-, obligatie- en valutamarkten.
Beschrijving
Quantitative Financial Economics geeft een actueel overzicht van theoretische en empirische ontwikkelingen in financial markets. De tweede editie is volledig bijgewerkt met onderwerpen zoals behavior finance, intertemporele asset allocatie, en markt microstructuur.
- Behavioral finance: voorkeuren, arbitrage en leerprocessen
- Mean-variance en intertemporele vermogenstoewijzing
- Prestaties van beleggingsfondsen en hedgefondsen
- Strategieën zoals momentum, value-glamour, style investing en markt timing
- Stochastische discontovoetmodellen en puzzels rond premie en volatiliteit
- Affine en cash-in-advance modellen
- Value at risk via Monte Carlo simulaties en bootstrapping
- Markt microstructuur van FX-markten, technische trading en chartisme
- Kalibratie, regime switching en niet-lineaire modellering
De auteurs analyseren verschillende theorieën en empirische testen binnen financial economics, waarbij nadruk ligt op praktische toepassingen voor studenten en professionals die zich bezighouden met financiële markten en de dynamiek van activaprijzen.
Productspecificaties
- Auteur: Keith Cuthbertson (Imperial College, London, UK)
- Uitgever: John Wiley & Sons Inc
- Verschijningsdatum: 2004-11-19
- Aantal pagina's: 736
- ISBN: 9780470091715
- Thema: Economics
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General
Over de auteur
Keith Cuthbertson is Professor of Finance aan CASS Business School, City University, Londen. Hij adviseerde onder meer de Bank of England en het UK Treasury en was te gast bij de Federal Reserve en Bundesbank. Daarnaast bekleedde hij diverse leerstoelen en verrichtte hij consultancy voor financiële instellingen.
Dirk Nitzsche is Associate Professor in Finance aan CASS Business School en was eerder verbonden aan Imperial College London. Complementaire titels van deze auteurs zijn Investments: Spot and Derivatives Markets en Financial Engineering: Derivatives and Risk Management.