Dit studieboek van Geoffrey Grimmett biedt een grondige inleiding in de kansrekening en random processes, met aandacht voor zowel basisconcepten als geavanceerde onderwerpen. Het richt zich op studenten wiskunde aan bachelor- en masteropleidingen en behandelt theorieën die direct toepasbaar zijn in diverse wetenschappelijke disciplines.
Beschrijving
De tekst behandelt fundamentele onderdelen van de probability theory en random processes, waaronder Markov-processen, martingalen, wachtrijen, diffusies met stochastische calculus, stationaire processen en financiële toepassingen zoals het Black-Scholes-model. Daarnaast bevat deze herziene vierde editie nieuwe secties over coupling from the past, Levy-processen, zelfgelijkheid en stabiliteit, tijdveranderingen en continue Markov-ketens. Het boek omvat circa 1300 oefeningen, waarvan vele vernieuwd, met oplossingen beschikbaar in een aparte oefenbundel.
Productspecificaties
- Auteur: Geoffrey Grimmett (Professor Emeritus Mathematical Statistics, University of Cambridge)
- Uitgever: Oxford University Press
- Verschijningsdatum: 16 juli 2020
- Aantal pagina's: 688
- ISBN: 9780198847595
- Thema: Probability and statistics
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Over de auteur
Geoffrey Grimmett is Professor Emeritus in mathematische statistiek aan de Universiteit van Cambridge en heeft een lange staat van dienst op het gebied van kansrekening en wiskundige systemen met willekeurige processen. Hij publiceerde meerdere wetenschappelijke werken en co-auteur twee invloedrijke studieboeken over probability theory en random processes.