Discrete Stochastic Dynamic Programming
Dit studieboek van Martin L. Puterman biedt een geïntegreerde en actuele benadering van markov decision processen binnen discrete tijd. Het richt zich op oneindige-horizon modellen en behandelt daarnaast ook eindige horizons en continue-tijd modellen met discrete toestanden.
Inhoud
Markov decision processen en discrete stochastic dynamic programming vormen de kern van deze uitgave. De tekst omvat theoretische kaders, computationele methoden en toepassingen binnen kansrekening en statistiek. Met meer dan 600 pagina’s bevat het uitgebreide voorbeelden, oefeningen en uitgebreide literatuurlijsten, waardoor het geschikt is voor gevorderde studenten en onderzoekers.
Productspecificaties
- Auteur: Martin L. Puterman (University of British Columbia)
- Serie: Wiley Series in Probability and Statistics
- Uitgever: John Wiley & Sons Inc
- Imprint: Wiley-Interscience
- Verschijningsdatum: 2005-02-25
- Aantal pagina's: 684
- ISBN: 9780471727828
- Thema: Probability and statistics
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Over de auteur
Martin L. Puterman, PhD, is Advisory Board Professor of Operations en directeur van het Centre for Operations Excellence aan de University of British Columbia in Vancouver, Canada.