Dit studieboek van Christiaan Heij biedt een grondige introductie in econometric methods, gericht op studenten en onderzoekers in economie en bedrijfskunde. Het behandelt fundamentele technieken en de creatieve procesgang van modelontwikkeling, met speciale aandacht voor regressie, choice data en time series.
Overzicht
Het boek combineert theorie en praktijk met een leer-van-doen aanpak en behandelt basale econometrische methoden zoals regressie, maximum likelihood en generalized method of moments. Verdere verdieping is er in econometrics and de analyse van choice data, evenals tijdreeksen (time series), inclusief vector autoregressies en paneldata.
Praktische voorbeelden en oefeningen ondersteunen actief leren en demonstreren de toepasbaarheid van econometrische methoden in moderne bedrijfs- en economische vraagstukken. Het studieboek biedt compacte tekstgedeelten, duidelijke samenvattingen, oefeningen en online ondersteunend materiaal. Theorie en afleidingen zijn gemarkeerd voor gevorderde studenten.
Productspecificaties
- Auteur: Christiaan Heij (Associate Professor at the Econometric Institute)
- Uitgever: Oxford University Press
- Verschijningsdatum: 2004-03-25
- Aantal pagina's: 816
- ISBN: 9780199268016
- Thema: Econometrics and economic statistics
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics
Over de auteurs
Christiaan Heij is Associate Professor at the Econometric Institute van Erasmus University Rotterdam, gespecialiseerd in econometrics and statistiek.
Paul de Boer is Assistant Professor at the Econometric Institute van dezelfde universiteit en focust op econometrie en statistiek.
Philip Hans Franses, Professor of Applied Econometrics en Marketing Research, publiceert internationaal over tijdreeksanalyse en empirische finance.
Teun Kloek, Professor Emeritus Econometrics, is bekend om zijn bijdragen aan theoretische en toegepaste econometrie.