Analysis of Financial Time Series is een studieboek van auteur Ruey S. Tsay, gericht op de analyse en modellering van financiële tijdreeksen. Dit naslagwerk biedt een gestructureerde introductie in financiële tijdreeksen en bijbehorende econometrische modellen, met toepassing op reële financiële data.
Inhoud
Het boek behandelt kenmerken van financiële tijdreeksen en bespreekt drie hoofdonderwerpen:
- Analyse en toepassing van univariate financiële tijdreeksen
- De returnseries van meerdere activa
- Bayesiaanse inferentie in financiële modellen
De nieuwste editie bevat actuele onderwerpen zoals arbitrage, pair trading, gerealiseerde volatiliteit en kredietrisicomodellering. Bovendien is er een soepele overgang van S-Plus naar R en zijn de empirische financiële datasets uitgebreid.
Productspecificaties
- Auteur: Ruey S. Tsay (University of Chicago, IL, USA)
- Uitgever: John Wiley & Sons Inc
- Verschijningsdatum: 2010-09-10
- Aantal pagina's: 720
- ISBN: 9780470414354
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Over de auteur
RUEY S. TSAY, PhD, is H. G. B. Alexander Professor of Econometrics and Statistics aan de University of Chicago Booth School of Business. Hij publiceerde meer dan honderd artikelen over economische forecasting, data-analyse, risicomanagement en procescontrole. Daarnaast is hij mede-auteur van A Course in Time Series Analysis. Dr. Tsay is Fellow van diverse gerenommeerde statistische organisaties.