Mathematics, Stochastics and Computation
Dit studieboek van Desmond J. Higham biedt een heldere introductie tot financial option valuation. Het is bedoeld voor studenten met basiskennis van calculus en combineert toegepaste wiskunde, stochastiek en computationele technieken. Bij elk hoofdstuk hoort zelfstandige MATLAB-code die de theorie koppelt aan praktijkvoorbeelden met echte aandelenmarktdata.
Inhoud
Het boek behandelt fundamentele modellen voor financial option waardering, waaronder de Black-Scholes vergelijking, zonder vereiste voorkennis van kansrekening, statistiek of numerieke analyse. Naast theoretische onderbouwing worden computational methods uitvoerig besproken, zoals binomiale modellen, finiete differenties en variance reduction voor Monte Carlo simulaties. Door de combinatie van wiskundige inzichten en praktische toepassingen is dit een waardevolle bron voor wie zich wil verdiepen in financial option valuation.
Productspecificaties
- Auteur: Desmond J. Higham (University of Strathclyde)
- Uitgever: Cambridge University Press
- Bindwijze: Trade paperback (US)
- Verschijningsdatum: 2004-04-15
- Aantal pagina's: 296
- ISBN: 9780521547574
- Thema: Probability and statistics
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Over de auteur
Des Higham is hoogleraar wiskunde aan de University of Strathclyde. Eerder schreef hij onder meer MATLAB Guide (met Nicholas J. Higham, 2005) en Learning LaTeX (met David F. Griffiths, 1997).