Jatkuva-aikaisten mallien käsittelee stokastisen laskennan soveltamista rahoitusmatematiikassa. Oppikirjan on kirjoittanut Steven Shreve, ja se on suunnattu opiskelijoille ja tutkijoille matemaattisessa rahoituksessa sekä rahoitus- ja tekniikkalaskennassa. Sisältö on kehitetty lähtöisin Carnegie Mellonin Professional Master's -ohjelmasta laskennallisessa rahoituksessa.
Sisältö
Tämä toinen osa käsittelee stokastista laskentaa, martingaaleja, riskineutraalia arvostusta, eksoottisia optioita ja korkotermiinirakennemalleja jatkuvassa ajassa. Kirjassa on itsenäinen käsittely tarvittavasta todennäköisyysteoriasta, mukaan lukien Brownin liike ja kehittyneet aiheet, kuten valuuttamallit ja hyppy-diffuusio-prosessit. Teksti soveltuu lukijoille, joilla on tietämystä laskennista ja laskentapohjaisesta todennäköisyydestä.
Tuotetiedot
- Tekijä: Steven Shreve
- Sarja: Springer Finance
- Kustantaja: Springer-Verlag New York Inc.
- Julkaisupäivä: 2004-06-03
- Sivumäärä: 550
- ISBN: 9780387401010
- Teema: Rahoitus ja rahoitustoimiala
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Tietoa tekijästä
Steven E. Shreve on Carnegie Mellon MS -ohjelman laskennallisessa rahoituksessa toinen perustaja ja Carnegie Mellon Doherty -palkinnon saaja opetukseen liittyvistä panoksistaan.