Tämä Geoffrey Grimmettin oppikirja tarjoaa perusteellisen johdatuksen todennäköisyyslaskentaan ja satunnaisiin prosesseihin ja keskittyy sekä peruskäsitteisiin että edistyneempiin aiheisiin. Se on suunnattu matematiikan opiskelijoille kandidaatti- ja maisteritasolla, ja se käsittelee teorioita, jotka ovat suoraan sovellettavissa monilla eri tieteenaloilla.
Kuvaus
Teksti käsittelee todennäköisyysteorian ja satunnaisten prosessien keskeisiä osia, kuten Markov-prosesseja, martingaaleja, jonoja, diffuusioita stokastisen laskennan avulla, stationaarisia prosesseja sekä rahoitussovelluksia, kuten Black–Scholes-mallia. Lisäksi tähän päivitettyyn neljänteen painokseen sisältyy uusia lukuja muun muassa menneisyydestä kytkemisestä (coupling from the past), Levy-prosesseista, itseheijastuvuudesta ja stabiilisuudesta, ajan muunnoksista sekä jatkuvista Markovin ketjuista. Kirja sisältää noin 1300 harjoitusta, joista monet on uudistettu, ja ratkaisut ovat saatavilla erillisessä harjoituskokoelmassa.
Tuotetiedot
- Tekijä: Geoffrey Grimmett (emeritusprofessori matematiikan tilastotiede, Cambridgen yliopisto)
- Kustantaja: Oxford University Press
- Julkaisupäivä: 16. heinäkuuta 2020
- Sivumäärä: 688
- ISBN: 9780198847595
- Teema: Todennäköisyys ja tilastot
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Tietoa tekijästä
Geoffrey Grimmett on emeritusprofessori matemaattisessa tilastotieteessä Cambridgen yliopistossa, ja hänellä on pitkä ura todennäköisyyslaskennan sekä satunnaisprosesseihin liittyvien matemaattisten järjestelmien parissa. Hän on julkaissut useita tieteellisiä teoksia ja on kahden vaikutusvaltaisen oppikirjan toinen kirjoittaja todennäköisyysteoriasta ja satunnaisista prosesseista.