Matematiikka, stokastiikka ja laskenta
Tämä oppikirja Desmond J. Highamilta tarjoaa selkeän johdatuksen finanssifutuurioiden arvonmääritykseen. Se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on perustiedot laskennasta, ja siinä yhdistyvät soveltava matematiikka, stokastiikka sekä laskennalliset menetelmät. Jokaiseen lukuun kuuluu itsenäinen MATLAB-koodi, joka yhdistää teorian käytännön esimerkkeihin käyttäen todellista osakemarkkinadataa.
Sisältö
Kirja käsittelee finanssifutuurioiden arvonmäärityksen perusmalleja, kuten Black–Scholesin yhtälöä, ilman vaatimusta etukäteisosaamisesta todennäköisyyslaskennassa, tilastotieteessä tai numeerisessa analyysissä. Teoreettisen perustelun lisäksi computational methods -menetelmiä käsitellään perusteellisesti, kuten binomimalleja, äärellisten erotusten menetelmiä ja variance reduction -tekniikoita Monte Carlo -simulaatioita varten. Yhdistämällä matemaattisia oivalluksia ja käytännön sovelluksia tämä on arvokas lähde kaikille, jotka haluavat syventyä finanssifutuurioiden arvonmääritykseen.
Tuotetiedot
- Kirjoittaja: Desmond J. Higham (University of Strathclyde)
- Kustantaja: Cambridge University Press
- Sidontatapa: Nidottu (US)
- Julkaisupäivä: 2004-04-15
- Sivumäärä: 296
- ISBN: 9780521547574
- Teema: Todennäköisyys ja tilastot
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Tietoa kirjoittajasta
Des Higham on matematiikan professori University of Strathclydessä. Aiemmin hän on kirjoittanut muun muassa MATLAB Guide -oppaan (yhdessä Nicholas J. Highamin kanssa, 2005) sekä Learning LaTeX -teoksen (yhdessä David F. Griffithsin kanssa, 1997).