Los modelos de tiempo continuo tratan la aplicación del cálculo estocástico en las matemáticas financieras. El libro de estudio fue escrito por Steven Shreve y está dirigido a estudiantes e investigadores en finanzas matemáticas e ingeniería financiera. El contenido se desarrolla a partir del programa de maestría profesional de Carnegie Mellon en Finanzas Computacionales.
Contenido
Este segundo volumen trata el cálculo estocástico, las martingalas, la valoración neutral al riesgo, las opciones exóticas y los modelos de la estructura temporal de los tipos de interés en tiempo continuo. El libro incluye una discusión autosuficiente de la teoría de la probabilidad necesaria, que abarca el movimiento browniano y temas avanzados como los modelos de divisas y los procesos de salto-difusión. El texto es adecuado para lectores con conocimientos de cálculo y de probabilidad basada en el cálculo.
Especificaciones del producto
- Autor: Steven Shreve
- Serie: Springer Finance
- Editorial: Springer-Verlag New York Inc.
- Fecha de publicación: 2004-06-03
- Número de páginas: 550
- ISBN: 9780387401010
- Tema: Finanzas y la industria financiera
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Sobre el autor
Steven E. Shreve es cofundador del programa MS de Carnegie Mellon en Finanzas Computacionales y ganador del Premio Doherty de Carnegie Mellon por sus contribuciones docentes.