El modelo de fijación de precios de activos binomial
Este libro de texto, escrito por Steven E. Shreve, trata los principios fundamentales de los modelos de valoración binomial dentro de las matemáticas financieras. Está dirigido a estudiantes que se dedican al cálculo para las finanzas y al cálculo estocástico, y ofrece una visión clara y concreta de los conceptos más importantes.
Contenido y características
El libro se desarrolla a partir del programa de Máster Profesional de Carnegie Mellon en Finanzas Computacionales y ofrece una introducción exhaustiva a la teoría de la probabilidad necesaria para el cálculo estocástico. Además de los modelos binomiales, también se tratan temas más avanzados, como los modelos de tipo de cambio (foreign exchange), las medidas adelantadas (forward measures) y las difusiones con saltos.
Esta edición es la primera parte de una serie de dos volúmenes e incluye resúmenes de capítulos, ilustraciones y ejercicios que combinan la teoría con aplicaciones prácticas en finanzas cuantitativas.
Especificaciones del producto
- Autor: Steven Shreve
- Serie: Springer Finance
- Editorial: Springer-Verlag New York Inc.
- Fecha de publicación: 2005-06-28
- Número de páginas: 187
- ISBN: 9780387249681
- Tema: Finanzas y la industria financiera
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General