Matemáticas, Estocástica y Computación
Este libro de texto de Desmond J. Higham ofrece una introducción clara a la valoración de opciones financieras. Está dirigido a estudiantes con conocimientos básicos de cálculo y combina matemáticas aplicadas, estocástica y técnicas computacionales. Cada capítulo incluye código MATLAB independiente que vincula la teoría con ejemplos prácticos utilizando datos reales del mercado de valores.
Contenido
El libro trata modelos fundamentales para la valoración de opciones financieras, incluida la ecuación de Black-Scholes, sin requerir conocimientos previos de teoría de la probabilidad, estadística o análisis numérico. Además de la fundamentación teórica, se analizan en profundidad los métodos computacionales, como los modelos binomiales, las diferencias finitas y la reducción de la varianza para simulaciones de Monte Carlo. Gracias a la combinación de ideas matemáticas y aplicaciones prácticas, esta obra es una fuente valiosa para quienes desean profundizar en la valoración de opciones financieras.
Especificaciones del producto
- Autor: Desmond J. Higham (University of Strathclyde)
- Editorial: Cambridge University Press
- Tipo de encuadernación: Tapa blanda comercial (EE. UU.)
- Fecha de publicación: 2004-04-15
- Número de páginas: 296
- ISBN: 9780521547574
- Tema: Probabilidad y estadística
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Sobre el autor
Des Higham es profesor de matemáticas en la University of Strathclyde. Antes ha escrito, entre otras obras, MATLAB Guide (con Nicholas J. Higham, 2005) y Learning LaTeX (con David F. Griffiths, 1997).