Zeitreihenanalyse van James D. Hamilton ist ein englischsprachiges Lehrbuch über Zeitreihen und ökonometrische Methoden. Dieses Nachschlagewerk ist für Studierende und Fachleute geeignet, die sich in fortgeschrittene Techniken zur Analyse wirtschaftlicher und finanzieller Zeitreihen vertiefen möchten.
Das Buch beschreibt die jüngsten Entwicklungen in der Art und Weise, wie Forscher die Series Analysis anwenden, wie z. B. Vektorautoregressionen, die Methode der verallgemeinerten Momente, Unit Roots, zeitabhängige Varianzen und nichtlineare Modelle. Darüber hinaus behandelt es grundlegende Werkzeuge für die Analyse dynamischer Systeme, wie Autokovarianz, Spektralanalyse und den Kalman-Filter. Hamilton verbindet damit die Wirtschaftstheorie und die praktischen Herausforderungen bei der Interpretation realer Daten.
Zeitreihenanalyse bietet einen klaren und fundierten Ansatz für die Analyse von Zeitreihen, ausgerichtet auf Studierende im Master- und Promotionsstudium sowie Forschende. Das Buch beginnt bei den Grundlagen und ist sowohl ein Lehrbuch als auch eine Referenz für die Verknüpfung von Theorie und modernen Methoden innerhalb der Ökonometrie.
Dieses Nachschlagewerk knüpft inhaltlich an Fachgebiete wie Ökonometrie, Wirtschaftsstatistik sowie Business & Economics an.