Dieses Studienbuch von Mark S. Joshi bietet das erforderliche Grundlagenwissen, um ein guter quantitativer Analyst zu werden. Es erläutert auf anschauliche Weise die Intuition hinter der Derivatenbewertung, behandelt die Modellimplementierung und praktische Anwendungen in der Finanzbranche. Der Inhalt deckt verschiedene Modelle ab, wie Black-Scholes, stochastische Volatilität und Jump-Diffusion.
Inhalt und Merkmale
Der Text richtet sich an angehende Fachkräfte im Bereich der mathematischen Finance und bietet einen tiefgehenden Überblick über Theorie und Praxis. Dabei wird auch die Aufmerksamkeit auf das LIBOR-Markmodell und verschiedene Lösungsverfahren wie PDE’s und Martingale gelegt. Diese zweite Auflage enthält umfangreiche Beispiele, mehr als 200 Übungen mit Lösungen sowie Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und zu Programmierprojekten.
Produktspezifikationen
- Autor: Mark S. Joshi (University of Melbourne)
- Verlag: Cambridge University Press
- Erscheinungsdatum: 2008-10-30
- Anzahl Seiten: 558
- ISBN: 9780521514088
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Über den Autor
Mark S. Joshi ist Associate Professor an der University of Melbourne und spezialisiert auf Finanzmathematik. Er verbindet akademisches Wissen mit praktischer Erfahrung, unter anderem bei der Royal Bank of Scotland, und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Bücher.