Continuous-Time Models behandelt die Anwendung der stochastischen Analysis in der Finanzmathematik. Das Lehrbuch wurde von Steven Shreve verfasst und richtet sich an Studierende und Forschende im Bereich der mathematischen Finance sowie des Financial Engineering. Der Inhalt wurde aus dem Carnegie Mellon Professional Master’s-Programm in Computational Finance entwickelt.
Inhalt
Der zweite Teil behandelt die stochastische Analysis, Martingale, risikoneutrale Bewertung, exotische Optionen und Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit. Das Buch enthält eine eigenständige Darstellung der benötigten Wahrscheinlichkeitstheorie, einschließlich Brownscher Bewegung und weiterführender Themen wie Devisenmodelle und Jump-Diffusionsprozesse. Der Text eignet sich für Leserinnen und Leser mit Kenntnissen in Analysis und an die Analysis angelehnter Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Produktspezifikationen
- Autor: Steven Shreve
- Reihe: Springer Finance
- Verlag: Springer-Verlag New York Inc.
- Erscheinungsdatum: 2004-06-03
- Seitenzahl: 550
- ISBN: 9780387401010
- Thema: Finanzwesen und die Finanzbranche
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Über den Autor
Steven E. Shreve ist Mitbegründer des Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance und Gewinner des Carnegie Mellon Doherty Prize für seine Lehrbeiträge.