Das Binomial Asset Pricing Model
Dieses Lehrbuch, geschrieben von Steven E. Shreve, behandelt die Grundprinzipien der binomialen Bewertungsmodelle in der Finanzmathematik. Es richtet sich an Studierende, die sich mit Calculus for Finance und stochastischer Analysis beschäftigen, und bietet einen klaren und konkreten Überblick über die wichtigsten Konzepte.
Inhalt und Merkmale
Das Buch wurde im Rahmen des Carnegie Mellon Professional Master's-Programms im Bereich Computational Finance entwickelt und bietet eine gründliche Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie, die für die stochastische Analysis erforderlich ist. Neben den binomialen Modellen werden auch fortgeschrittenere Themen behandelt, wie z. B. Devisenmodelle, Forward-Maßnahmen und Jump-Diffusionen.
Diese Ausgabe ist der erste Teil einer zweiteiligen Reihe und enthält Kapitelübersichten, Abbildungen und Übungen, die Theorie und praktische Anwendungen im Bereich Quantitative Finance miteinander verbinden.
Produktspezifikationen
- Autor: Steven Shreve
- Reihe: Springer Finance
- Verlag: Springer-Verlag New York Inc.
- Erscheinungsdatum: 2005-06-28
- Anzahl Seiten: 187
- ISBN: 9780387249681
- Thema: Finanzwesen und die Finanzbranche
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General