Spektralanalyse großer dimensionsbehafteter Zufallsmatrizen van Zhidong Bai und Jack W. Silverstein ist ein englischsprachiges gedrucktes Lehrbuch. Es behandelt die spektrale Analyse großer dimensionsbehafteter Zufallsmatrizen und richtet sich an Studierende und Forschende in Mathematik und Statistik.
Dieses Lehrbuch führt grundlegende Konzepte, zentrale Ergebnisse und angewandte mathematische Techniken in der Analyse großer dimensionsbehafteter Zufallsmatrizen ein. Im Mittelpunkt stehen Momentbedingungen und probabilistische Methoden, die innerhalb der Statistik und anderer Wissenschaftsbereiche einsetzbar sind. Wichtige Themen sind unter anderem das Semikreisbzw. Wigner-Gesetz, die Marčenko-Pastur-Verteilung, Grenzverhalten extremer Eigenwerte und der zentrale Grenzwertsatz für lineare spektrale Statistiken.
Die zweite Auflage enthält neue Kapitel zum Grenzverhalten von Eigenvektoren bei Stichprobenkovarianzmatrizen sowie Anwendungen in der drahtlosen Kommunikation und im Finanzwesen. Das Buch ist praxisnah für Forschende und enthält mathematische Hilfsmittel wie Trunkationstechniken, Matrizenidentitäten und die Stieltjes-Transformation.
Inhaltlich knüpft der Titel an Themen wie Algebra und Mathematik an und ist Teil der Springer Series in Statistics.