Quantitative Risikomanagement: Konzepte, Techniken und Werkzeuge – Überarbeitete Ausgabe Alexander J. McNeil, Rudiger Frey und Paul Embrechts sind Autoren eines englischsprachigen Lehrbuchs, das sich an Finanzrisikoanalysten, versicherungsmathematische Fachkräfte und Studierende im Bereich des quantitativen Risikomanagements richtet.
Dieses Nachschlagewerk bietet eine gründliche Behandlung der Theorie und Methoden im quantitativen Risikomanagement. Das Buch behandelt Techniken und Tools für das Markt-, Kredit- und operationelle Risikomanagement und legt den Schwerpunkt auf Risikomodellierung, Risikomaße und Risikobewertung. Im Mittelpunkt steht der Ansatz für Extremereignisse und Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren. Darüber hinaus enthält es neue Kapitel zu Markt- und Kreditrisiko, einschließlich der Auswirkungen von Solvency II und der Behandlung komplexerer Risikovariablen wie Credit Derivatives.
Der Inhalt knüpft an Fachgebiete wie Finance, Budgetierung und allgemeine Betriebswirtschaftslehre an. Diese überarbeitete Ausgabe ist Teil der Princeton Series in Finance und eignet sich als Lehrbuch für die Hochschulbildung sowie für Fachleute, die sich in das quantitative Risikomanagement vertiefen möchten.