Aktien, Anleihen und Devisen
Dieses Lehrbuch von Keith Cuthbertson behandelt die quantitative Finanzökonomie und bietet eine gründliche Einführung in Modelle wirtschaftlichen Verhaltens in Finanzmärkten. Mit einem Schwerpunkt auf der Analyse diskreter Zeitreihen richtet es sich auf Anwendungen in den Bereichen Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte.
Beschreibung
Quantitative Financial Economics gibt einen aktuellen Überblick über theoretische und empirische Entwicklungen in den Finanzmärkten. Die zweite Auflage ist vollständig aktualisiert und umfasst Themen wie Behavioral Finance, intertemporale Asset-Allokation und Markt-Mikrostruktur.
- Behavioral Finance: Präferenzen, Arbitrage und Lernprozesse
- Mean-Variance und intertemporale Vermögensallokation
- Performance von Investmentfonds und Hedgefonds
- Strategien wie Momentum, Value-Glamour, Style Investing und Market Timing
- Stochastische Diskontsatzmodelle und Rätsel um Prämie und Volatilität
- Affine und Cash-in-Advance-Modelle
- Value at Risk über Monte-Carlo-Simulationen und Bootstrapping
- Markt-Mikrostruktur von FX-Märkten, technisches Trading und Chartismus
- Kalibrierung, Regimewechsel und nichtlineare Modellierung
Die Autoren analysieren verschiedene Theorien und empirische Tests innerhalb der Finanzökonomie, wobei der Schwerpunkt auf praktischen Anwendungen für Studierende und Berufstätige liegt, die sich mit Finanzmärkten und der Dynamik von Asset-Preisen befassen.
Produktspezifikationen
- Autor: Keith Cuthbertson (Imperial College, London, UK)
- Verlag: John Wiley & Sons Inc
- Erscheinungsdatum: 19.11.2004
- Anzahl Seiten: 736
- ISBN: 9780470091715
- Thema: Economics
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General
Über den Autor
Keith Cuthbertson ist Professor für Finance an der CASS Business School der City University in London. Er hat unter anderem die Bank of England und das britische Finanzministerium beraten und war zu Gast bei der Federal Reserve und der Bundesbank. Darüber hinaus hatte er verschiedene Lehrstühle inne und leistete Beratungsarbeit für Finanzinstitute.
Dirk Nitzsche ist Associate Professor für Finance an der CASS Business School und war zuvor mit dem Imperial College London verbunden. Ergänzende Titel dieser Autoren sind Investments: Spot- und Derivatemärkte und Financial Engineering: Derivate und Risikomanagement.