Dieses Studienbuch von Geoffrey Grimmett bietet eine gründliche Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Zufallsprozesse, mit besonderem Augenmerk sowohl auf grundlegende Konzepte als auch auf weiterführende Themen. Es richtet sich an Studierende der Mathematik in Bachelor- und Masterstudiengängen und behandelt Theorien, die sich direkt in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen anwenden lassen.
Beschreibung
Der Text behandelt fundamentale Bestandteile der Probability Theory und Zufallsprozesse, darunter Markov-Prozesse, Martingale, Warteschlangen, Diffusionen mit stochastischem Kalkül, stationäre Prozesse und finanzielle Anwendungen wie das Black-Scholes-Modell. Darüber hinaus enthält diese überarbeitete vierte Auflage neue Abschnitte zu Coupling from the past, Lévy-Prozessen, Selbstähnlichkeit und Stabilität, Zeitänderungen und kontinuierlichen Markov-Ketten. Das Buch umfasst rund 1300 Übungen, von denen viele erneuert wurden, wobei Lösungen in einem separaten Übungsband verfügbar sind.
Produktspezifikationen
- Autor: Geoffrey Grimmett (Emeritus Professor für Mathematische Statistik, University of Cambridge)
- Verlag: Oxford University Press
- Erscheinungsdatum: 16. Juli 2020
- Anzahl Seiten: 688
- ISBN: 9780198847595
- Thema: Wahrscheinlichkeit und Statistik
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Über den Autor
Geoffrey Grimmett ist Emeritus-Professor für Mathematische Statistik an der Universität Cambridge und verfügt über eine lange wissenschaftliche Laufbahn auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischer Systeme mit zufälligen Prozessen. Er veröffentlichte mehrere wissenschaftliche Arbeiten und ist Mitautor von zwei einflussreichen Lehrbüchern über Probability Theory und Zufallsprozesse.