Monte-Carlo-Methoden, entwickelt von Paul Glasserman, sind in der Finanztechnik unverzichtbar für die Bewertung von Derivaten und das Risikomanagement. Dieses Lehrbuch bietet eine fundierte Einführung in die Monte-Carlo-Simulation im Finanzwesen und behandelt außerdem fortgeschrittene Techniken zur Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz.
Das Buch besteht aus drei Teilen: Grundlagen der Monte-Carlo-Methoden und abgeleitete Bewertungsmodelle, Techniken zur Optimierung von Simulationen sowie spezialisierte Themen wie die Schätzung von Preisempfindlichkeiten, die Bewertung amerikanischer Optionen und das Messen von Marktrisiko und Kreditrisiko.
Kenntnisse der stochastischen Analysis sind eine wichtige Voraussetzung, während ein grundlegendes Verständnis der Optionsbewertung hilfreich ist. Das Buch richtet sich an Studierende im Aufbaustudium, Forschende und Fachleute, die in der Finanzbranche tätig sind und Monte-Carlo-Methoden anwenden.
Produktspezifikationen
- Autor: Paul Glasserman
- Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability
- Verlag: Springer-Verlag New York Inc.
- Erscheinungsdatum: 2003-08-07
- Anzahl Seiten: 596
- ISBN: 9780387004518
- Thema: Angewandte Mathematik
- BISAC: MATHEMATIK / Angewandt