Moderne Portfoliotheorie, + Website: Grundlagen, Analyse und neue Entwicklungen Jack Clark Francis und Dongcheol Kim sind Autoren eines englischsprachigen Lehrbuchs, das sich an Fachleute in der Finanzbranche richtet. Dieses Nachschlagewerk behandelt die Kernprinzipien und aktuellen Entwicklungen der modernen Portfoliotheorie.
Das Buch bietet eine ausführliche Analyse der modernen Portfoliotheorie (MPT), einschließlich der grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Nutzenlehre, sowie eine eingehende Darstellung von Markowitz’ bahnbrechendem Werk. Darüber hinaus werden Erweiterungen wie das Capital Asset Pricing Model und die Arbitrage Pricing Theory behandelt. Auch aktuelle Themen wie dezimale Notierung, High-Frequency Trading und algorithmischer Handel werden in Bezug auf die MPT diskutiert. Die zugehörige Website enthält Excel-Dateien, mit denen sich effiziente Markowitz-Portfolios mit risikofreien und risikobehafteten Vermögenswerten berechnen und grafisch darstellen lassen.
Der Inhalt knüpft an Fachgebiete wie Investment and Securities sowie Finance & Accounting an. Ein unverzichtbares Buch für alle, die sich in die Portfoliotheorie und die neuen Entwicklungen darin vertiefen möchten.
Reihe: Wiley Finance