Diskrete stochastische dynamische Programmierung
Dieses Lehrbuch von Martin L. Puterman bietet eine integrierte und aktuelle Herangehensweise an Markov-Entscheidungsprozesse in diskreter Zeit. Es konzentriert sich auf unendlich-horizontale Modelle und behandelt außerdem endliche Horizonte sowie Modelle mit kontinuierlicher Zeit und diskreten Zuständen.
Inhalt
Markov-Entscheidungsprozesse und diskrete stochastische dynamische Programmierung bilden den Kern dieser Ausgabe. Der Text umfasst theoretische Rahmen, rechnerische Methoden und Anwendungen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Mit mehr als 600 Seiten enthält das umfangreiche Beispiele, Übungen und ausführliche Literaturverzeichnisse, wodurch es für fortgeschrittene Studierende und Forschende geeignet ist.
Produktspezifikationen
- Autor: Martin L. Puterman (University of British Columbia)
- Reihe: Wiley Series in Probability and Statistics
- Verlag: John Wiley & Sons Inc
- Imprint: Wiley-Interscience
- Erscheinungsdatum: 2005-02-25
- Seitenzahl: 684
- ISBN: 9780471727828
- Thema: Wahrscheinlichkeit und Statistik
- BISAC: MATHEMATICS / Probability & Statistics / General
Über den Autor
Martin L. Puterman, PhD, ist Advisory Board Professor für Operations und Direktor des Centre for Operations Excellence an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada.