Markow-Ketten Van J. R. Norris ist ein englischsprachiges Lehrbuch, das sich an Studierende richtet, die bereits über eine gewisse Grundlage im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung verfügen. Es behandelt die Theorie und Anwendung von Markow-Ketten im Kontext von Zufallsprozessen und geht dabei sowohl auf diskrete als auch auf kontinuierliche Zeitmodelle ein.
Dieses Lehrbuch bietet eine schnelle und zusammenhängende Entwicklung der Theorie hinter Markow-Ketten, einschließlich fortgeschrittener Themen wie Martingale und Potenzialtheorie. Der Schwerpunkt liegt auf praktischen Anwendungen unter anderem in Simulation, Ökonomie, Optimierung, Genetik und Warteschlangentheorie.
Das Lehrbuch eignet sich für Studierende der reinen und angewandten Wahrscheinlichkeit und bildet eine solide Grundlage sowohl für elementare als auch für anwendungsorientierte Kurse über Zufallsprozesse. Mit zahlreichen Beispielen und Übungen aus Theorie und Praxis unterstützt es ein vertieftes Verständnis von Markow-Ketten.
Reihe: Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics