Einführung in das stochastische Programmieren John R. Birge und François Louveaux ist ein englischsprachiges Lehrbuch innerhalb der Operations Research. Es befasst sich mit der Entwicklung optimaler Entscheidungen unter Unsicherheit und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Modelle und Methoden im stochastischen Programmieren.
Dieses Buch bietet eine gut verständliche Einführung und eignet sich für Studierende und Fachleute mit grundlegenden Kenntnissen in linearer Programmierung, Analysis und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der Inhalt umfasst unter anderem neue Ansätze für diskrete Variablen, Risikomaße, Monte-Carlo-Sampling und die Beziehung zu anderen Methoden wie robuster Optimierung und Approximate Dynamic Programming.
Die umfassend aktualisierte neue Ausgabe behandelt aktuelle Entwicklungen und enthält zahlreiche Beispiele, Übungen und Kapitelzusammenfassungen, wodurch sie ein wertvolles Nachschlagewerk für Forschung und Praxis im Operations Research und in der Optimierung ist.
Themen, die passend zu diesem Titel sind, umfassen unter anderem Operational Research, Probability and Statistics sowie BUSINESS & ECONOMICS / Operations Research.
Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering