Einführung in das stochastische Programmieren John R. Birge und François Louveaux ist ein englischsprachiges Lehrbuch, das sich auf stochastisches Programmieren konzentriert. Dieses Buch richtet sich an Studierende und Fachleute in Operations Research und Optimierung, die sich in die Entscheidungsfindung unter Unsicherheit vertiefen möchten.
Das Buch behandelt grundlegende Konzepte und Methoden im stochastischen Programmieren und beleuchtet deren Anwendung in verschiedenen Fachgebieten. In dieser umfassend überarbeiteten Neuauflage werden neue Ansätze für diskrete Variablen, Risikomaße in der Modellierung und Monte-Carlo-Sampling ausführlich behandelt. Darüber hinaus gibt es ein neues Kapitel über die Beziehung zu anderen Methoden, wie approximate Dynamic Programming, robuste Optimierung und Online-Methoden.
Mit anschaulichen Abbildungen, Zusammenfassungen pro Kapitel und zahlreichen praxisnahen Beispielen bietet dieses Lehrbuch eine fundierte Einführung in das stochastische Programmieren. Es ist eine wertvolle Quelle für Studierende, Forschende und Fachleute im Operations Research sowie in verwandten Disziplinen.
Das Thema knüpft an Fachgebiete wie Operations Research, Optimierung und Business & Economics an.
Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering