Eine Einführung
Extremwerttheorie van Laurens de Haan bietet eine gründliche und stimmige Einführung in die Theorie rund um Extremwerte. Dieses Lehrbuch behandelt die probabilistischen und statistischen Grundlagen der Extremwerttheorie und geht dabei sowohl auf endliche als auch auf unendliche Dimensionen ein.
Beschreibung
Das Buch richtet sich auf die Kernbegriffe der Value-Theorie, wie etwa Verknappungstheorien und Attraktionsbereiche, ohne ausführlich auf verwandte Themen wie Punktprozesse oder Brownsche Bewegung einzugehen. Dank eines ergänzenden Anhangs zur Regular Variation werden fehlende mathematische Ergebnisse auf verständliche Weise behandelt. Praktische Anwendbarkeit wird in verschiedenen Fallstudien aufgezeigt.
Diese Veröffentlichung ist für fortgeschrittene Studierende und Forschende mit fundierten Kenntnissen in Mathematik und Statistik gedacht. Sie bietet einen systematischen und aktuellen Ansatz für Extremwerte, geeignet sowohl für den Unterricht als auch für die Forschung.
Produktspezifikationen
- Autor: Laurens de Haan
- Reihe: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
- Verlag: Springer-Verlag New York Inc.
- Erscheinungsdatum: 2006-06-21
- Anzahl Seiten: 418
- ISBN: 9780387239460
- Thema: Mathematik
- BISAC: MATHEMATICS / General