Dieses Lehrbuch von Christiaan Heij bietet eine gründliche Einführung in ökonometrische Methoden, ausgerichtet auf Studierende und Forschende in den Bereichen Wirtschaft und Betriebswirtschaft. Es behandelt grundlegende Techniken und den kreativen Prozess der Modellentwicklung, mit besonderem Augenmerk auf Regression, Choice Data und Zeitreihen.
Überblick
Das Buch verbindet Theorie und Praxis mit einem „Learning-by-Doing“-Ansatz und behandelt grundlegende ökonometrische Methoden wie Regression, Maximum Likelihood und die verallgemeinerte Methode der Momente. Weitere Vertiefung erfolgt in Ökonometrie und der Analyse von Choice Data sowie in Zeitreihen (time series), einschließlich Vektorautoregressionen und Paneldaten.
Praktische Beispiele und Übungen unterstützen aktives Lernen und zeigen die Anwendbarkeit ökonometrischer Methoden in modernen betriebs- und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Das Lehrbuch bietet kompakte Textabschnitte, klare Zusammenfassungen, Übungen und begleitendes Online-Material. Theorie und Ableitungen sind für fortgeschrittene Studierende markiert.
Produktspezifikationen
- Autor: Christiaan Heij (Associate Professor am Econometric Institute)
- Verlag: Oxford University Press
- Erscheinungsdatum: 2004-03-25
- Seitenzahl: 816
- ISBN: 9780199268016
- Thema: Ökonometrie und wirtschaftsstatistik
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics
Über die Autoren
Christiaan Heij ist Associate Professor am Econometric Institute der Erasmus University Rotterdam und spezialisiert auf Ökonometrie und Statistik.
Paul de Boer ist Assistant Professor am Econometric Institute derselben Universität und konzentriert sich auf Ökonometrie und Statistik.
Philip Hans Franses, Professor für Angewandte Ökonometrie und Marketingforschung, veröffentlicht international zur Zeitreihenanalyse und empirischen Finanzwirtschaft.
Teun Kloek, Professor Emeritus für Ökonometrie, ist bekannt für seine Beiträge zur theoretischen und angewandten Ökonometrie.