Die Analyse von Finanzzeitreihen ist ein Lehrbuch des Autors Ruey S. Tsay, das sich auf die Analyse und Modellierung von finanziellen Zeitreihen konzentriert. Dieses Nachschlagewerk bietet eine strukturierte Einführung in finanzielle Zeitreihen und die dazugehörigen ökonometrischen Modelle, mit Anwendung auf reale finanzielle Daten.
Inhalt
Das Buch behandelt Merkmale von finanziellen Zeitreihen und diskutiert drei Hauptthemen:
- Analyse und Anwendung univariater finanzieller Zeitreihen
- Die Renditezeitreihen mehrerer Vermögenswerte
- Bayesianische Inferenz in finanziellen Modellen
Die neueste Ausgabe enthält aktuelle Themen wie Arbitrage, Pair Trading, realisierte Volatilität und Modellierung von Kreditrisiken. Außerdem gibt es einen nahtlosen Übergang von S-Plus zu R und die empirischen Datensätze aus der Finanzwelt wurden erweitert.
Produktspezifikationen
- Autor: Ruey S. Tsay (University of Chicago, IL, USA)
- Verlag: John Wiley & Sons Inc
- Erscheinungsdatum: 2010-09-10
- Anzahl Seiten: 720
- ISBN: 9780470414354
- Thema: Finance and the finance industry
- BISAC: BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General
Über den Autor
RUEY S. TSAY, PhD, ist H. G. B. Alexander Professor für Ökonometrie und Statistik an der University of Chicago Booth School of Business. Er hat mehr als hundert Artikel über wirtschaftliche Prognosen, Datenanalyse, Risikomanagement und Prozesskontrolle veröffentlicht. Darüber hinaus ist er Co-Autor von A Course in Time Series Analysis. Dr. Tsay ist Fellow verschiedener renommierter statistischer Organisationen.